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Critério da Fatoração de Neyman: Caso Multiparamétrico
Na aula anterior, dominamos o Critério da Fatoração de Neyman para o caso de um único parâmetro. Agora, expandimos essa poderosa ferramenta para cenários mais realistas, onde as distribuições são caracterizadas por múltiplos parâmetros desconhecidos, como a média e a variância em uma distribuição Normal.
O princípio permanece o mesmo: fatorar a função de verossimilhança. No entanto, agora buscamos um vetor de estatísticas que seja conjuntamente suficiente para o vetor de parâmetros. Além disso, introduzimos o conceito prático de estatísticas equivalentes, que nos dá flexibilidade na escolha do resumo dos dados sem perda de informação.
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